Структура доклада и основные тезисы Базовые понятия Особенности ТУ электроэнергетики и их эксплуатации Технические риски. Примеры, оценки Обзор и особенности технико- технологических рисков в России Необходимость, особенности и возможности мониторинга технико-технологических рисков Об управлении рисками Необходима понятийная гармонизация языка технических специалистов и менеджеров. Технические риски накапливаются. Волна ожидается в течении 10 лет. Имеются существенно особенные технико-технологические риски в России, связанные с нарушением энергоснабжения. Мониторинг технико-технологических рисков необходим как средство управления и решения языковой проблемы взаимодействия менеджеров и технических специалистов. Необходимо снижение зависимости безопасности человека и оборудования от бесперебойности централизованного энергоснабжения
Базовые понятия Риск – возможность не достижения целей (фактор управления). Риск технический – возможность потери адекватности ТУ условиям его применения. (RTN). (Риск бесполезности и опасности применения). Риск технологический – возможность неэффективного использования ТУ. (RTL). (Риск технологических ошибок). Мониторинг – наблюдение объекта и оценка рисков в темпе процесса
Воспроизводство ОФ при равномерном вводе мощностей (идеализация) Средний срок службы лет, с учетом продлений лет. Всего введенных мощностей 200 тыс. МВт Стоимость воспроизводства ген. мощн. (при 1000$/кВт) 200 млрд. дол. Стоимость с учетом электрических и тепловых сетей 400 млрд. дол. Стоимость годовых воспроизводимых мощностей 400/50=8 млрд.дол.
Волна воспроизводства ОФ с учетом фактического графика ввода мощностей Средний износ ОФ в 2005 году 50% Средний срок службы лет, с учетом продлений лет. Всего введенных мощностей 200 тыс. МВт Стоимость воспроизводства ген. мощн. (при 1000$/кВт) 200 млрд. дол. Стоимость с учетом электрических и тепловых сетей 400 млрд. дол. Стоимость годовых воспроизводимых мощностей в годах 400/50 / 4 = 2 млрд.дол. /год в /50 = 8 млрд.дол. /год в /50х2 = 16 млрд.дол. /год в /50х1.5= 12 млрд.дол. /год
Обзор факторов риска Мета уровень Неадекватность спросу Высокий физический и моральный износ ОФ Недостаточная наблюдаемость и управляемость процессов Недостаточная компетенция персонала Некорректность моделей объекта при принятии решений Наиболее существенные факторы первого приближения Балансовая неадекватность генерации, высокая доля нерегулируемой генерации в европейской части Повышенные аварийность и простои изношенного оборудования Балансовая неадекватность электрической сети по активной мощности (множество связанных сечений с недостаточной пропускной способностью) Балансовая неадекватность электрической сети 330 кВ и выше по реактивной мощности (недостаточность и плохая управляемость средств компенсации реактивной мощности) Недостаточная наблюдаемость режимов распределительных электрических сетей (110 кВ и ниже) Неадекватность распределительных сетей пропуску электроэнергии Недостаточная противоаварийная управляемость режима по активной мощности Недостаточность обратных связей (мониторинга надежности, готовности и участия в управлении) Чрезмерная зависимость жизнеобеспечивающих и опасных производств от бесперебойности электроснабжения Нечеткая ответственность
Особенности рисков нарушений электроснабжения в России. Управление Связанность тепло и электроснабжения Ограниченность замещения теплоснабжения и электроснабжения для обогрева Экстремальность холодов и их непредсказуемость Недостаточность локальных средств резервирования жизнеобеспечения и систем безопасного завершения технологических процессов Нераспределенность ответственности за безопасность при нарушениях Снижение степени зависимости жизнеобеспечения от централизованного энергоснабжения: Подготовка ТР по безопасности при нарушениях энергоснабжения. Развитие и применение локальных (резервных) источников. Применение систем безопасного завершения ТП. Заблаговременная разработка планов действий и создание штабов по действиям в чрезвычайных ситуациях. Создание систем мониторинга рисков и заблаговременного предупреждения об угрозах. Распространение знаний об индивидуальных и групповых действиях, способах выживания в экстремальных условиях.
Необходимость мониторинга RTN и RTL обусловлена Старением оборудования Нарушением преемственности эксплуатации при смене поколений (не передача опыта) Повышением адресности ответственности Изменением режимов выработки и передачи электроэнергии Осуществлением энергоснабжения регионов множеством субъектов Усложнением технических устройств и технологий Рассогласованием динамик реформирования, переработки нормативно-технической базы проектирования и эксплуатации энергообъектов, подготовки и переподготовки кадров.
Модель мониторинга 1. Группа А (Топливообеспечение) А1. Рассогласование (дефицит) реальных и планово- нормативных запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) (угля, мазута). А2. Текущие и возможные будущие недопоставки газа, мазута. АЗ. Текущие и возможные будущие недопоставки угля. 2. Группа В (Состояние основных фондов ТЭК) 2.1. Источники тепловой и электрической энергий. В11. Соотношение максимума нагрузки и располагаемой мощности. В12. Коэффициент готовности несения нагрузки. В13. Остаточный эксплуатационный ресурс оборудования. В14. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В15. Соотношение удельных эксплуатационных затрат со среднерегиональным уровнем. В 16. Соотношение уровня вредных выбросов со среднерегиональным. 2.2 Теплосети. В21. Соотношение пропускной способности и максимума нагрузки. В22. Коэффициент локализации аварий в распределительных сетях (наличие и состояние запорной аппаратуры). В23. Остаточный эксплуатационный ресурс теплосети (трубопроводов, каналов, тепловых узлов, насосных). В24. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В25. Доля подпитки в циркуляции теплоносителя. В26. Доля теплопотерь в полезном отпуске. 2.3 Электросети В31. Соотношение пропускных способностей сетей и максимальных мощностей. В32. Коэффициент готовности несения нагрузки. В33. Остаточный эксплуатационный ресурс. В34. Соотношение выработки и восстановления эксплуатационного ресурса. В35. Соотношение удельных эксплуатационных затрат на пропуск энергии со среднерегиональным уровнем. В36. Доля потерь энергии в пропуске по сети.
Мониторинг RTN и RTL требования: Полнота охвата значимых процессов. Высокая степень их структурированности, обеспечивающая возможность целостного восприятия и понимания многомерного и разнородного явления. Многоуровневое представление происходящего с эффективным агрегированием и учетом взаимосвязей. Визуализация ситуации (Пример) для одного временного среза (D1)АВС а) нормальное состояние б) опасные состояния с) критические состояния А В С
Присущи только одной стране (одной компании).
Являются внешним риском по отношению к деятельности компании, т.к. вызывается внешними факторами и не зависит от особенностей деятельности компании.
Особенность риска: компания не может на него влиять, а только способна бороться с его последствиями (исключение: если компания может лоббировать своими интересами в правительстве или сами представлены правительством).
Виды рисков:
риск изменения отраслевого законодательства;
риск введения ограничений по операциям импорта-экспорта;
рис изменения таможенной системы и таможенного законодательства;
риск протекционизма;
риск изменения трудового законодательства;
изменение ставок налогов на прибыль;
риск изменения базовых налоговых ставок (ЕСН, ЕНВД, НДФЛ);
риск изменения системы предоставления налоговых преференций и вычетов.
Риск может оцениваться количественно. Для работы с ним необходимо знать законодательство и иметь квалифицированных работников.
Технико-технологические риски
Представлены:
техническими;
технологическими.
Относятся к внутренним рискам.
Технический риск – риск, вызываемый сбоями в организации производства, технологическими катастрофами и изменениями в интенсивности производства.
Технический риск выражается:
во внезапных остановках производства;
в сбоях и поломке оборудования;
в не достижении желаемых параметров деятельности организации при существенном уровне техники;
во взаимодействии технологии с существующими техническими средствами.
Его особенность – не способен приводить к покрытию убытков за счет фонда амортизации; не приводит к убыткам; может быть связан с человеческими факторами.
Технологический риск – связан с особенностями применяемых компаниями технологий.
Виды риска:
Несовершенство технологий, ускоряющих износ технических средств;
Технология не дает компании никаких конкурентных преимуществ;
Моральное устаревание технологий;
Риск потери технологического преимущества в результате деятельности конкурентов;
Несовместимость технологии, либо ее неприменимость при изменении масштаба деятельности организации;
Технология может быть эффективна при несоответствии законодательству и требованиям качества продукции;
Методы оценки:
все качественные методы технологических рисков;
метод оценки, сопровождаемый документацией.
Риски, связанные с человеческим фактором
Все риски, которые способны влиять на поведение человека либо вызванные им, оказывают влияние на процесс принятия решений и способны оказывать воздействие на интересы участников деятельности (извлечение интересов).
Виды рисков:
Поведенческие риски;
Риск конфликтов;
Риск нелояльности;
Риск некомпетенции и непрофессионализма.
Поведенческие риски
Возникают в процессе деятельности организации, вызванные взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный характер и направленные на изменение поведения человека.
Его субъектами являются:
Все сотрудники организации, включая руководство компании;
Сторонние специалисты, осуществляющие деятельность на договорных условиях;
Третьи лица, имеющие интерес к деятельности компании;
Владельцы организации;
Государственные органы и другие регулирующие структуры.
Особенность:
Непредсказуемы;
Последствия их воздействия невозможно оценить заранее;
Трудно поддаются выявлению;
Регламентировать в пределах проявления невозможно;
Они субъективны.
Факторы, вызывающие поведенческий риск:
Психологические особенности конкретного человека (связано с темпераментом человека и т.п.);
Неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также морально-психологическим климатом в коллективе;
Неэффективное руководство организацией и персоналом в частности.
Сложности управления поведенческим риском:
Невозможность учета психических особенностей каждого сотрудника организации;
Лицо, принимающее решение, может быть слишком отдалено от коллектива, в котором это решение реализуется;
Личная выгода участников хозяйственной деятельности;
Воздействие конкурентов (влияние 3-й стороны).
Методы оценки:
психологические;
все качественные.
Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству организации.
31. 03.2009г. Лекция №8
Эффективная предпринимательская деятельность во многих случаях связана с освоением новой техники и технологий, повышением уровня производительности труда. Однако внедрение новой техники и технологий сопряжено с возникновением техногенных катастроф, которые наносят урон окружающей среде, средствам производства, а также жизни и здоровью людей. Всё это порождает технический риск .
Технический риск – это риск, обусловленный техническими факторами. Технический риск представляет собой комплексный показатель надежности элементов техносферы и выражает вероятность аварии или катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами предприятия.
К техническим рискам относится вероятность потерь:
- вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ;
- в результате недостижения запланированных технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок;
- в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет осваивать новые разработки;
- в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проблем;
- в результате сбоев и поломки оборудования и т.д.
Одной из разновидностей данного риска является технологический риск – риск того, что в результате технологических изменений существующие системы производства и сбыта устареют и тем самым окажут негативное воздействие на уровень капитализации компании и ограничат её возможности по получению прибыли. В то же время, модернизация и усовершенствование (усложнение) технических средств, увеличение числа технических элементов также способствует снижению их надёжности и, соответственно, возрастанию риска.
В любой новой технологической и конструктивной разработке присутствует технический риск, т.е. вероятность того, что разработанная технология или конструкция окажется неудачной и потребуется иное техническое решение или доработка, доводка. Особенно трудоемкой является такая доводка в тех случаях, когда автоматическая линия является уникальной, технология её работы и большинство конструкторских решений являются оригинальными, не имеющими близких хорошо изученных прототипов.
Технические риски возникают из-за:
- ошибок в проектировании;
- недостатков технологии и неправильного выбора оборудования;
- ошибочного определения мощности;
- недостатков в управлении;
- нехватки квалифицированной рабочей силы;
- отсутствия опыта работы с новым оборудованием;
- срыва поставок сырья, стройматериалов, комплектующих;
- срыва сроков строительных работ подрядчиками (субподрядчиками);
- повышения цен на сырье, энергию и комплектующие;
- увеличения стоимости оборудования;
- роста расходов на заработную плату.
Исследования безопасности технических объектов свидетельствуют, что опасность свойственна любым системам и операциям. Практически достичь абсолютной безопасности с технической точки зрения нереально, а с экономической – нецелесообразно. Это связано с тем, что надёжность технических систем не может быть абсолютной. Риски связанные с ненадёжность систем можно снизить в результате испытаний и доработок оборудования с целью повышения его качества и надёжности.
Кроме того, технические риски сопровождают строительство новых объектов и их последующую эксплуатацию. Среди них выделяют строительно-монтажные и эксплуатационные риски . К строительно-монтажным принадлежат такие риски:
- потеря или повреждение строительных материалов и оборудования вследствие неблагоприятных событий – стихийных бедствий, пожаров, взрывов, преступных действий третьих лиц и т.п.;
- нарушение функционирования объекта вследствие ошибок при его проектировании и монтаже;
- получение физических увечий персоналом, задействованным в строительстве объекта.
Технический риск относится к группе внутренних рисков, поскольку предприятие может оказывать на данные риски непосредственное влияние и их возникновение, как правило, зависит от деятельности самого предприятия.
В связи с развитием научно-технического прогресса, ростом капиталоемкости производства, увеличением в производственном процессе удельного веса технологического оборудования, а также в связи с увеличением объёма строительно-монтажных работ существенно увеличилось негативное воздействие технических рисков, что, в свою очередь, способствовало зарождению отдельной отрасли страхования ( , и т.п.).
Классификация рисковВыделяют более 40 различных критериев
рисков и более 220 видов рисков
Основные критерии:
время возникновения
степень приемлемости риска
основные факторы возникновения
характер учета
характер последствий
сфера возникновения
2016
2
Классификация рисков
Операционные (связаны спроизводственной и рыночной
деятельностью компании)
Финансовые (зависимость компании
от процентов, курсов и цен на
рынке)
2016
3
Классификация рисков
«Известные» - определены, оценены«Неизвестные» - не
идентифицированы, не
спрогнозированы
Объективные – не зависят от
участников проекта
Субъективные – внутренние,
характерны для организации
2016
4
Классификация рисков
По областямвозникновения:
2016
Производственные
Маркетинговые
Финансовые
Технические
Политические
Юридические
Специфические,
форс-мажор
В зависимости от
уникальности:
Общие
Типовые (для
определенных
групп проектов)
Специфические
(для конкретного
проекта)
5
Внутренние
Внешние
2016
6
ВНУТРЕННИЕ РИСКИ
Выбор оптимальной маркетинговойстратегии, политики и тактики
Производственный потенциал
Техническое оснащение,
Уровень специализации,
Уровень производительности труда,
Техника безопасности.
2016
7
ВНЕШНИЕ РИСКИ
Среда прямоговоздействия
1. Поставщики
2. Профсоюзы
3. Конкуренты
4. Гос.органы
2016
Среда косвенного
воздействия
1. НТП
2. Политическая среда
3. Экономическая
среда
4. социо-культурная
среда
5. Международные
события
8
Внешние риски фирмы
КонкуренцияПриродные риски;
Валютные риски;
Законодательные риски
Судебно-арбитражные риски;
Риски исполнения судебных
решений
Отраслевые риски
2016
9
Внешние предпринимательские риски
Страновые рискиВалютные риски
Налоговые риски
с позиций
предпринимателя и
государства
2016
10
Валютные риски
Величина валютногориска связана с потерей
покупательной
способности валюты = >
Имеет значение разрыв
во времени между
сроком заключения
сделки и моментом
платежа.
2016
11
Налоговые риски
Налоговый риск предпринимателя-изменениямя налоговой политики
(появление новых налогов, ликвидация
или сокращение налоговых льгот и т.п.),
а также изменения величины налоговых
ставок.
Налоговый риск государства состоит в
возможном сокращении поступлений в
бюджет в результате изменения
налоговой политики и/или величины
налоговых ставок.
2016
12
Риск форс-мажорных обстоятельств
наводнения,землетрясения,
штормы,
климатические
катаклизмы, войны,
революции, путчи,
забастовки и т.п.,
которые мешают
предпринимателю
осуществлять свою
деятельность.
2016
13
Критерий: время возникновения
ретроспективныетекущие
перспективные
Критерий: степень приемлемости
Допустимый риск
– угроза потери
предприниматель
ской прибыли в
размере меньшем
ожидаемой
прибыли. Сделка
остается
экономически
целесообразной
2016
Критический риск – угроза
потери в размере
произведенных затрат на
осуществление данного вида
предпринимательской
деятельности или отдельной
сделки.
Катастрофический
риск - угроза потери
в размере, равном
или превышающем
все имущественное
состояние
предприятия. Он
может привести к
банкротству
компании
14
Чистые (статистические, систематические)
риски:
обладают относительно постоянным
характером проявления и определяются
факторами, повлиять на которые менеджмент
компании, как правило, не может.
предполагают получение отрицательного или
нулевого результата.
К этим рискам относятся природноэкологические, политические, транспортные и
часть коммерческих рисков (имущественные,
производственные, торговые).
2016
15
Критерий: возможный результат
Спекулятивные (динамические,несистематические)
Отражают принятые менеджментом компании
решения и проявляются в областях
деятельности, связанных с рыночной
конъюнктурой.
Выражаются в возможности получения как
положительного, так и отрицательного
результата.
К этим рискам относятся финансовые риски.16
2016
Природно-экологические риски риски, связанные с проявлением
стихийных сил природы (ураганы,
землетрясение, наводнение, и т.п.) и
риски, связанные с загрязнением
окружающей среды.
2016
17
Критерий: основная причина возникновения
Политические риски связаны сполитической ситуацией в стране и
деятельностью государства
относятся: угроза войны и
национализации, социальные
конфликты, отставка правительства,
смена политического строя и связанные
с этим изменения в экономической
политике, невозможность осуществления
хозяйственной деятельности вследствие
обострения внутриполитической
ситуации в стране, неблагоприятное
изменение законодательства, введение
валютных ограничений и т.п..
2016
18
Критерий: основная причина возникновения
Транспортные риски - риски,связанные с перевозками грузов.
Коммерческие риски представляют
собой опасность потерь в процессе
финансово-хозяйственной деятельности
компании
2016
19
Коммерческие риски
Имущественные риски - риски,подразумевающие возможность
причинения ущерба имуществу
предпринимателя (например,
вследствие пожара, под влиянием
человеческого фактора).
2016
20
Коммерческие риски
Производственные риски - риски,связанные с возможностью
причинения убытков в случае
перебоев в производственном
процессе.
2016
21
Коммерческие риски
Торговые риски - это риск, возникающий впроцессе реализации товаров и услуг,
произведенных или закупленных
предпринимателем.
Причины: снижение объема реализации
вследствие изменения конъюнктуры или других
обстоятельств, повышение закупочной цены
товаров, потери товаров в процессе
обращения, повышения издержек обращения и
др.
2016
22
Коммерческие риски
Финансовые риски - вероятностьпотери дохода, капитала, кредито- и
платежеспособности, финансовой
устойчивости и даже стоимости
компании в связи с изменчивостью и
неопределенностью финансовой
деятельности
финансовые
Систематические
возникают по независящим
от предприятия причинам
2016
Несистематические
зависят от действия предприятия
23
и поддаются диверсификации
Виды предпринимательских рисков
СтрахуемыеНестрахуемые
2016
24Риск страховой - вероятное
событие или совокупность событий,
на случай наступления которых
проводится страхование.
Взятие на себя нестрахуемого
риска является потенциальным
источником прибыли
предпринимателя
2016
25Потери в результате
страхового риска
покрываются за счет
выплат страховых
компании, а потери в
результате
нестрахуемого риска
возмещаются из
собственных средств
предпринимательской
фирмы
2016
26
Главные выводы: РИСК = РЕСУРС = КАПИТАЛ
Правильный риск-менеджментпроизводит прибавочную стоимость, а
служба риск-менеджмента – это источник
прибыли.
Управление рисками – это больше, чем
страхование.
Управление рисками - это наука и
искусство.
2016
Относятся к внутренним рискам.
Технический риск
– риск, вызываемый сбоями в организации производства , технологическими катастрофами и изменениями в интенсивности производства.
Технический риск выражается:
во внезапных остановках производства;
в сбоях и поломке оборудования;
в не достижении желаемых параметров деятельности организации при существенном уровне техники;
во взаимодействии технологии с существующими техническими средствами.
Его особенность
– не способен приводить к покрытию убытков за счет фонда амортизации; не приводит к убыткам; может быть связан с человеческими факторами.
Технологический риск
– связан с особенностями применяемых компаниями технологий.
Виды риска:
Несовершенство технологий, ускоряющих износ технических средств;
Технология не дает компании никаких конкурентных преимуществ;
Моральное устаревание технологий;
Риск потери технологического преимущества в результате деятельности конкурентов;
Несовместимость технологии, либо ее неприменимость при изменении масштаба деятельности организации;
Технология может быть эффективна при несоответствии законодательству и требованиям качества продукции;
Методы оценки:
все качественные методы технологических рисков;
метод оценки, сопровождаемый документацией.
Риски, связанные с человеческим фактором
Все риски, которые способны влиять на поведение человека либо вызванные им, оказывают влияние на процесс принятия решений и способны оказывать воздействие на интересы участников деятельности (извлечение интересов).
Виды рисков:
Поведенческие риски;
Риск конфликтов;
Риск нелояльности;
Риск некомпетенции и непрофессионализма.
Поведенческие риски
Возникают в процессе деятельности организации, вызванные взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный характер и направленные на изменение поведения человека.
Его субъектами являются:
Все сотрудники организации, включая руководство компании ;
Сторонние специалисты, осуществляющие деятельность на договорных условиях;
Третьи лица, имеющие интерес к деятельности компании;
Владельцы организации;
Государственные органы и другие регулирующие структуры.
Особенность:
Непредсказуемы;
Последствия их воздействия невозможно оценить заранее;
Трудно поддаются выявлению;
Регламентировать в пределах проявления невозможно;
Они субъективны.
Факторы, вызывающие поведенческий риск:
Психологические особенности конкретного человека (связано с темпераментом человека и т.п.);
Неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также морально-психологическим климатом в коллективе;
Неэффективное руководство организацией и персоналом в частности.
Сложности управления поведенческим риском:
Невозможность учета психических особенностей каждого сотрудника организации;
Лицо, принимающее решение, может быть слишком отдалено от коллектива, в котором это решение реализуется;
Личная выгода участников хозяйственной деятельности;
Воздействие конкурентов (влияние 3-й стороны).
Методы оценки:
психологические;
все качественные.
Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству организации.
31. 03.2009г. Лекция №8
Риски конфликтов
Факторы, воздействующие на деятельность персонала и способные вызывать риск конфликтов:
особенности социально-эмоциональных отношений;
особенности деловых отношений;
отношения при ведении переговоров;
отношения силы и зависимости.
Выделяют 3 основных вида рисков:
риск конфликта между представителями одного уровня иерархии:
в рамках одного отдела одной горизонтальной иерархии;
в рамках разных отделов одной горизонтальной иерархии.
риск конфликта между руководителем и подчиненным;
риск конфликта между руководителями и подчиненными (т.е. со всей организацией);
риск автоматизации или обособленности трудовых единиц в коллективе. Этот вид производный от первых 3-х.
Особенности рисков конфликтов:
риски имеют спекулятивный характер;
вызываются в основном психологически разногласиями ;
воздействие риска в конфликтной ситуации выходит за пределы организации;
могут иметь затяжной характер;
могут быть основаны на личных симпатиях и антипатиях;
очень трудно управляемы.
Моббинг - конфликт, имеющий в своем основании психологические факторы (например, в организации человек не нравиться и все пытаются его изжить).
Риск нелояльности
Риск нелояльности
– риск, вызываемый человеческим фактором, связанный с наличием противоборствующий тенденций в коллективе и способствующий реализации личных целей сотрудника.
Особенности риска
:
возникает тогда, когда сотрудник ставит личные цели выше целей организации (т.е. личные цели, которые могут быть достигнуты только в рамках организации);
при воздействии данного риска на деятельность организации компания всегда несет потери;
человек, вызывающий подобный риск может не отдавать себе отчета в собственной нелояльности;
риск может вызываться риском конфликта между руководством и подчиненным.
Особенности управления риском нелояльности:
своевременное разрешение конфликтных ситуаций;
формирование общей заинтересованности в конфликтном результате деятельности;
изменение стиля лидерства в организации;
формирования эффективной корпоративной культуры способствует снижению риска;
данный риск снижается при осуществлении превентивных мер управления персоналом.
Операционные риски
Операционный риск
– это риск возникновения убытков из-за неэффективных или разрушительных внутренних процессов, действия людей, ошибочного функционирования информационных систем и технологий, а также в следствии внешний факторов.
Причины операционных рисков:
недостаточная квалификация персонала;
неправильное распределение функций внутри организации;
отсутствие необходимых мощностей для осуществления деятельности;
недооценка существующих угроз;
отсутствие эффективной системы контроля;
отсутствие эффективной системы защиты информации и собственности.
Операционный риск всегда является специфическим , т.е. масштабы его проявления, сила и сфера воздействия уникальны для каждой организации.
Последствия операционных рисков
:
невозможность осуществления стратегии;
финансовые убытки и невозможность осуществления основных операций в заданный срок;
увеличение …....персонала;
внутреннее и внешнее мошенничество;
нарушение технологического процесса деятельности организации.
Процедура управления операционными рисками:
разработка эффективной системы контроля финансового состояния организации и информационной безопасности;
разработка непрерывного бизнес-процесса;
лояльность персонала к организации;
передача сторонним компаниям непрофильных процессов деятельности при осуществлении аутсорсинга.
Делятся на:
Риски финансовых систем;
Риски промышленных организаций.
Особенности операционных рисков для финансовых организаций:
трудно отделимы от финансовых рисков;
имеют замедленный характер действия, но способны приводить к существенным последствиям;
Способны приводить к отрицательным последствиям;
Сопутствуют всем финансовым сделкам;
Воздействуют не только на собственный капитал компании, но и на привлеченные средства.
Особенности промышленного риска:
наиболее важным для организации является риск систем и технологические риски;
из-за специфики организации операционные риски могут вызывать психологические и экологические риски;
Операционные риски промышленных компаний являются частично запланированными и включенными в возможные расходы организации;
Риск упущенной выгоды для промышленной компании менее актуален , чем для финансовой;
Операционные риски в промышленной компании можно успешно контролировать.
07.04.2009г. Лекция№9
Риски информационных систем
(подвид операционных рисков)
Риск информационных систем –
это подвид операционных рисков компании, постоянно воздействующий на деятельность организации и связанный с изменением бизнес-процесса, либо их отдельных характеристик в сфере информационных технологий. Способен приводить к катастрофическим рискам.
Причины риска:
несоблюдение правил безопасности работы с информацией;
поведенческие факторы;
неосведомленность персонала организации относительно принципов работы с информацией или информационных систем;
несовершенство информационного обеспечения;
применение программных продуктов, несоответствующих особенностям компании;
промышленный шпионаж;
причинение сознательного ущерба 3-ми лицами;
недостаточное финансирование модернизации существующих технологий.
Последствия риска:
потеря конкурентного преимущества, снижение прибыли;
нарушение процесса хранения данных, связанное с потерей или искажением информации;
повышение вероятности сбоев в работе информационных систем;
финансовые потери в результате целенаправленного воздействия на функционирование информационной системы;
Особенности управления рисками информационных систем:
управление осуществляют специалисты IT сферы;
снижение вероятности возникновения информационных рисков способствует своевременному обучению персонала;
информационные риски компании снижаются при осуществлении постоянного мониторинга используемой информационной системы;
управление эффективностью информационных систем может быть передано 3-м лицам (чаще всего производителям или работникам).
Финансовый риск
Финансовый риск –
это риск, возникающий в процессе управления финансовыми средствами организации и представляющий собой вероятность потери средств или части прибыли, либо получения незапланированного дохода.
Делится на 2 основные группы:
риски, связанные с покупательной способностью денег;
риски, связанные с вложением каптала (инвестиционные риски).
денег представлены в виде инфляционного , дефляционного валютного и риска ликвидности.
Риски, связанные с вложением каптала
представлены кредитным риском (риск не возврата), процентным риском, риском упущенной выгоды, риском снижения доходности, риском прямых финансовых потерь.
Риски, связанные с покупательной способностью
Валютный риск
Это риск, способствующий получению незапланированного результата деятельности организации при совершении сделок в валюте из-за изменения курса валюты во времени.
Разновидности валютного риска:
операционный валютный риск;
экономический валютный риск;
балансовый валютный риск.
Операционный риск –
это риск реальных потерь в результате осуществления конкретной операции. Данный риск воздействует на организацию при условии совершения платежей или получения средств в иностранной валюте, будущая стоимость которой на момент заключения обязательств не определена.
Экономический риск
– это вероятность отрицательного воздействия изменения обменного курса на экономическое положение компании.
Балансовый риск
– это риск присущ организациям, которые осуществляют инвестиции за рубеж, либо осуществляют заимствования средств в иностранной валюте.
Возникновение риска связано с различиями в бухгалтерской отчетности в разных странах.
Управление валютным риском:
учет основных факторов возникновения этого риска, к которым относятся:
темпы инфляции в разных странах;
уровень ВВП;
уровень государственного долга;
уровень политической, социальной стабильности.
для снижения валютных рисков на деятельность организации государством применяются инструменты лимитирования:
лимит на иностранные государства;
лимит на операции с клиентами;
лимит инструментария;
лимит на каждый день;
лимит убытков.
валютные риски могут быть снижены с применением инструментов хеджирования, а также методом «неттинга» и «мэтчинга».
валютные риски могут быть спрогнозированы на основании ежедневных отчетов по валютным сделкам.
способы управления валютными рисками зависят от типа валютной системы, существующей в государстве.
Инфляционный риск
Это риск возможного обесценивания денежных активов от воздействия инфляции.
Факторы, вызывающие инфляционные риски:
девальвация национальной валюты;
государственный контроль экспортно-импортных отношений;
снижение доступности кредитов и повышения процентов по займу;
возможный уход капитала из страны.
Особенности риска:
компания не может воздействовать на его величину, может только управлять его последствиями ;
скрытый риск.
Дефляционный риск
Вызывается ухудшением условий предпринимательства, снижением доходности коммерческой деятельности и падением общего уровня цен.
Риск ликвидности
Это неспособность организации превратить свои активы в денежные средства в краткий срок, ведущий к неспособности выполнять взятые на себя обязательства.
Особенности риска ликвидности
заключаются в том, что он является полностью связанным с деятельностью компании и управляется ее собственными силами.
Инвестиционные риски или риски, связанные с вложением капитала
Процентный риск
Возможность потерь в результате изменения процентных ставок или величины дивидендов от ценных бумаг.
Основные причины:
нерациональный выбор заемщика и кредитора, а также разновидности процентных ставок;
изменение процентной ставки ЦБ РФ;
изменение процентной ставки в одностороннем порядке;
отсутствие в организации единой инвестиционной политики.
Виды процентного риска:
Портфельный риск -
связан с владением портфеля ценных бумаг и выражается в возможности снижения стоимости портфеля в результате увеличения процентных ставок по ценным бумагам.
Экономический риск
– риск косвенного воздействия на деятельность организации, связанной с деятельностью конкурентов.
Управление процентным риском
осуществляется за счет применения производных финансовых инструментов.
Риск упущенной выгоды
Связан с неполучением возможной прибыли в результате не осуществления какого-либо мероприятия при выборе иного способа финансирования (инвестирования).
Причины риска:
недостаточная осведомленность различных объектов инвестирования;
поведенческий фактор;
недостаточная компетентность лица, принимающего решение;
фактор случайности.
Риск снижения доходности
Связан с изменением дивидендов по инвестициям.
Риск прямых финансовых потерь
Чистый риск организации, связанный с принятием неэффективных решений по инвестированию.
Проявляется:
при проведении биржевых операций;
в результате непредвиденного выбора объекта инвестирования;
в результате прекращения ;
в результате принятия неверного решения в форс-мажорных обстоятельствах.
Все виды финансовых рисков имеют тенденцию увеличиваться во времени.
21.04.209г. Лекция №11
Кредитный риск
Кредитный риск (риск не возврата)
– это вероятность того, что кредитор не сможет получить сумму выданного кредита и проценты по нему из-за того, что заемщик будет не в состоянии выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения.
Существуют 2 разновидности кредитного риска:
банковский риск;
товарный риск.
Банковский риск – это подвид кредитного риска, связанный с деятельностью финансово-кредитной организации и существующий в 2-х формах:
для кредитора;
для заемщика.
Товарный риск – это риск, связанный с товарным кредитом и воздействующий на поставщика товара и покупателя.
Особенности кредитного риска:
кредитный риск тесно связан с процентным риском;
организациями кредитный риск чаще всего расшифровывается как чистый;
кредитный риск может быть снижен путем диверсификации;
кредитный риск подлежит управлению широким спектром способов управления;
кредитный риск способен вызывать иные формы финансового риска;