Вопросы для подготовки

Факторы, обусловливающие риск

Зоны и области риска

Взаимосвязь прибыли и риска

Ключевые термины и понятия

Виды анализа риска и его составляющие

Анализ риска считается начальным этапом процесса управления риском. Анализ риска необходим:

Перед принятием стратегических, инновационных, инвестиционных решений;

При стабилизации портфеля после совершения сделок, влияющих на степень риска;

При профилактической диагностике портфеля, которая производится одновременно с инвентаризацией, аудитом и тому подобное;

При необходимости получения кредитов и привлечения инвестиционных средств;

При прогнозировании конъюнктуры и поведения сторон;

При маркетинговых исследованиях производства товаров и услуг (прогноз спроса, поведение потребителей);

О поисках аргументов в конфликтных ситуациях;

При управлении чужим портфелем;

При осуществлении деятельности в области аудита (менеджмента) и др.

Цель анализа риска - получение необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках.

Процесс анализа риска включает следующие этапы: 1) выявление и оценка возможных рисков; 2) выбор методов воздействия на риск с сравнением их эффективности; 3) принятие решения; 4) влияние на риск (снижение, сохранение или передача) 5) контроль результатов.

На этапе выявления рисков определяются все риски, которые могут быть присущи данной системе. Оценивания предполагает количественное описание выявленных рисков, в процессе которого определяется вероятность и размеры возможных убытков.

Основное назначение анализа риска - получить необходимые данные для принятия решений по определенным проблемных ситуаций и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.

При анализе риска любого участника проекта используются следующие критерии:

Потери от риска независимы друг от друга;

Потеря по одному направлению из "портфеля рисков" не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств);

Максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Организация работ для анализа риска предусматривает:

Подбор опытной группы специалистов;

Подготовку соответствующего перечня вопросов;

Выбор техники анализа риска;

Установление (идентифиацию) факторов рисков и их последствий;

Построение модели механизма действия рисков;

Установление взаимосвязи отдельных рисков и интегрированного эффекта от их действия;

Распределение рисков среди сторон, вовлеченных в данный проект;

Рассмотрение результатов анализа риска.

По результатам анализа риска составляется отчет со следующей информацией:

1) описание рисков, механизм их взаимодействия и интегрированный эффект, мероприятия по необходимой защиты от рисков, интересы всех заинтересованных сторон в преодолении загрощы слишком обременительного риска;

2) оценка выполненных экспертами процедур анализа риска, использованных ими данных для получения выводов;

3) описание "структуры риска", то есть степени влияния каждой из составляющих на встроенный эффект распределения ответственности между различными субъектами, участвующими в данном проекте. При этом могут быть обусловлены аспекты относительно компенсационных мероприятий за ущерб, профессиональное страхование, долговые обязательства и тому подобное.

Анализ риска можно разделить на два вида, которые дополняют друг друга: количественный и качественный.

Для осуществления количественной оценки экономического риска предприниматель должен руководствоваться двумя категориями:

1) величиной ожидаемых потерь вызванных конкретным решением - чем она больше, тем больше риск;

2) вероятностью наступления этих потерь - чем она выше, тем больше риск.

Для оценки вероятности может применяться один из двух методов:

1) субъективный метод оценки вероятности;

2) объективный метод (обработка статистических данных).

Объективный метод определения вероятности построен на определении частоты, с которой происходит данное событие.

Субъективный метод определения вероятности основан на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: мнение человека, который оценивает ее личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и тому подобное. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное значение для одной и той же события и, соответственно, осуществлять свой собственный выбор. Примером определения субъективного определения вероятности применение метода экспертной оценки.

Это интересно:

количественный анализ риска требует получения соответствующей информации (данных). За рубежом существуют компании и агентства, специализирующиеся на ее сборе и обработке. Одной из многих таких компаний является Dun & Bradstreet, что собирает данные о платежных привычки фирм (или допускают они себе возможность просрочки платежей), об их кредитную историю (или им относительно не трудно было получение банковских займов) и др. Эта фирма владеет базой данных по 41 млн предприятий, фирм, банков и других организаций в 200 странах;

в Украине, к сожалению, рынок информационных услуг пока развит мало. Часто бывает достаточно трудно получить не только фактические данные, которые необходимо соответствующим образом обрабатывать, но даже нормативно-регулирующую информацию.

Количественная оценка рисков базируется на следующих основных условиях:

1. Решения, принимаемые в ситуации риска, нужно оценивать с точки зрения вероятности достижения ожидаемого результата и возможного отклонения от него. Лучшим будет решение, менее рискованно по сравнению с другими вариантами.

2. "Оценка рискованного решения должна учитывать затраты на его осуществление. Лучшим будет решение, нуждается в меньших затратах по сравнению с другими вариантами.

3. Рискованное решение необходимо оценивать с точки зрения продолжительности времени, необходимого на его реализацию. Лучшим будет решение, на осуществление которого потребуется меньше времени по сравнению с другими вариантами.

Степень рискованности зависит от размеров предприятия, количества работников, величины активов, доли рынка сбыта, объемов продукции. С этой точки зрения можно выделить следующие группы предприятий:

Наиболее рисковые (заводи- "гиганты", фабрики, поскольку они ресурсоемкие, имеют значительный размер денежного обращения, большое количество работников);

Предприятия средней степени рискованности (сельскохозяйственные предприятия, поскольку их деятельность зависит от природных условий, основным средством производства является земля, от эффективности использования которого зависит результативность работы предприятия);

Наименее рисковые (малые предприятия, агрофирмы, фермерские хозяйства, поскольку они небольшие по размеру, выпускают незначительные объемы продукции, имеют местные рынки сбыта).

Критерием количественного оценивания риска является вероятность получения результата менее значения, которое требуется:

К = В × (Рп - Рф),

где К - критерий оценки риска;

В - вероятность (вероятность наступления рисковой ситуации)

Рп - значения результата, что требуется (то, что планируется)

Рф - полученный результат (фактический).

В качестве критерия количественного учета риска берется абсолютная величина, которая определяется по формуле

К = В × И (В),

где К - степень риска;

В - ожидаемые потери;

И (В) - вероятность потерь.

Степень риска - вероятность появления случае потерь (вероятность реализации риска), а также размер возможного ущерба от него. Степень риска определяется уровнем риска. Уровень риска - вероятностное, слабо измеряемая величина, определяющая возможность наступления того или иного события с данной последовательностью действий.

Например, в АКБ "Проминвестбанк" уровень процентных ставок по текущим депозитам составляет 3% годовых. Этот банк очень большой и вероятность его банкротства незначительна. В АКБ "Контакт" уровень процентных ставок по аналогичным вкладам составляет 6% годовых, банк небольшой и отличается высокой степенью риска по операциям с заемными средствами. Акции AT "Инвест" постоянно растут в цене в среднем на 1,5% в месяц. Предприниматель имеет свободные средства в 25000 усл. ед., и перед ним возникает задача оценить уровень риска краткосрочного (до 1 года) доходного размещения этих средств по вышеуказанным вариантам. В первом случае доход за год составляет всего 25000 х 0,03 = 750 усл. ед., при этом риск очень незначителен. Во втором случае доход в два раза больше, чем в первом (25000 X 0,06 = 1500 усл. Ед.), Однако при этом, если риск по получению процентов по вкладу повышается ежегодно, то риск возврата самого взноса достаточно высок, вследствие неопределенности положения банка. В третьем случае, если тенденция роста курсовой цены акции сохранится в течение года, то инвестор только за счет роста цены получит доход в три раза превышающий доход от первого варианта. Однако, в случае неблагоприятной конъюнктуры он может не только не получить дохода, но и не продать сами акции. Каждый из перечисленных случаев имеет соответствующий уровень инвестиционного риска.

Развитие предпринимательской деятельности как основы функционирования рыночной экономики несет в себе потенциальную угрозу убытков. Во многих работах для установления предпринимательского риска отмечается различии понятий "затраты", "убытки", "потери".

Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и обуславливают дополнительные расходы сверх запланированных. Потерями считается снижение прибыли, дохода в сравнении с ожидаемыми величинами.

Предпринимательские потери - это, в первую очередь, случайное снижение предпринимательской прибыли. Поэтому в оценке предпринимательского риска необходимо анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов - случайных, непредвиденных, но возможных потерь, возникающих вследствие отклонения реального хода событий от запланированного.

В процессе предпринимательской деятельности вероятны такие потери, как финансовые, материальные, социальные, морально-психологические, сбытовые, экологические потери, потери времени. Поэтому, при расчете предпринимательского риска нужно различать понятия: затраты, убытки, потери (табл. 2.1).

Таблица 2.1.

Вероятные потери в процессе осуществления предпринимательской деятельности

вид потерь	характеристика
финансовые потери	Прямой денежный ущерб, который может быть нанесен предприятию в результате реализации определенного риска, группы риска или их совокупности (например, снижение объемов реализации товаров или услуг, абсолютное или относительное снижение прибыли фирмы и т.п.)
материальные потери	Непредвиденные планом развития предприятия дополнительные расходы или прямые потери производственных фондов (оборудование, площадей, продукции, сырья, энергии и т.д.)
потери времени	Потери, связанные с нерациональным использованием времени вследствие возникновения определенных видов риска. Целесообразно отделения двух групп потерь времени: □ трудовые потери времени (вызванные случайными обстоятельствами (выход из строя оборудования, болезнь работника и т.д.); неэффективны потери времени (возникают вследствие замедления процесса деятельности или когда норма получения прибыли на вложенный капитал на данном предприятии меньше, чем среднеотраслевая или средняя по экономике в стране в целом)
социальные потери	Потери, связанные с причинением вреда здоровью и жизни людей
Сбытовые (репуиацийни) потери	Потери, связанные с изменением отношения покупателей (реальных или потенциальных) к продукции предприятия в сторону преимущества товаров других производителей
экологические потери	Потери, связанные с нанесением вреда окружающей среде
Морально-психологические потери	Потери, обусловленные тем, что любое предприятие является сложной социальной системой и нарушения равновесия этой системы может привести к нежелательным для него последствиям (например, текучесть кадров, вызванная нездоровым психологическим климатом в коллективе)

Потери - снижение прибыли, дохода по сравнению с ожидаемыми величинами. Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Для каждого вида потерь исходную оценку их величины и вероятности их возникновения необходимо осуществлять за определенное время (месяц, год, срок осуществления предпринимательства).

В целом надо учитывать только случайные потери, не поддающиеся прямому расчету и непосредственном прогнозированию. Если потери можно заранее предсказать, то их следует рассматривать не как убытки, а как неизбежные расходы и включать в расчетную калькуляцию.

Потери исчисляются в стоимостном выражении и их можно рассчитать по формуле:

Сумма потерь (общая величина).

Потери i-го вида: где

Z - стоимость единицы ресурсов (потерь).

Система показателей количественной оценки риска помещают абсолютные величины (дисперсия, стандартное отклонение, семивариация, семиквадратичне отклонение), относительные (вероятность, коэффициент вариации, коэффициент риска).

1. - вероятность появления случайной величины, которая может быть определена субъективным и объективным методами. Объективный метод расчета предполагает оценку частоты, с которой в прошлом происходило данное событие:

где п - общее количество случаев;

События, которые интересуют.

Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо дело прибыль в размере 3000 грн был получен в 26 случаях из 100, то вероятность такого прибыли составит 0,26 (26: 100).

2. M (х) - математическое ожидание исследуемой величины (последствий каких-либо действий, например прибыль). Математическое ожидание, связанное с неопределенной ситуацией, является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность каждого из них используется в качестве частоты или удельный вес соответствующего значения:

где - значение случайной величины;

Соответствующие вероятности.

Средняя величина е обобщенной количественной характеристикой и не позволяет принять решение в пользу одного из нескольких рассматриваемых вариантов.

Например, есть два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в проект "А" - ожидается получение прибыли в размере 3000 грн с вероятностью 0,26, а при вложении в проект "В" - получение прибыли в размере 3200 грн с вероятностью 0,2. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) по проекту "А" будет составлять - 780 грн (3000 х 0,26) по проекту "В" - 640 грн (3200 X 0,20).

3. - дисперсия - средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых. Характеризует рассеяние значение случайного параметра от его среднего прогнозируемого значения и рассчитывается по формуле

4. - среднее отклонение показывает максимально возможное колебание определенного параметра от его среднеожидаемой величины и дает возможность оценить степень риска с точки зрения вероятности его осуществления (чем больше величина данной числовой характеристики, тем более рискованным является хозяйственное решение):

5. Семивариация является важным показателем оценки риска. различают

положительную и отрицательную семивариацию. положительная семивариация

характеризует дисперсию тех значений прибыли, которые больше среднего:

где - суммарная вероятность наступления тех внешнеэкономических условий, которые дают возможность, большую среднего значения; - Индикатор отклонений, которые больше среднего.

Чем больше значение она имеет, тем больше ожидаемый от варианта решения прибыль.

Отрицательная семивариация характеризует дисперсию тех значений прибыли, которые меньше среднего:

где - суммарная вероятность наступления тех внешнеэкономических условий, которые дают возможность, меньше среднего значения;

Индикатор отклонений значения которых меньше среднего.

Чем меньше отрицательная семивариация, тем меньше ожидаемые потери.

6. Семиквадратичне отклонения. Через расчет семиквадратичних отклонений можно перейти от средних квадратов отклонений в линейных:

Положительные семиквадратични отклонения характеризуют линейные отклонения от среднего значения тех уровней результата, которые больше от этого среднего. Чем больше значение показателя, тем выше риск. Отрицательное семиквадратичне отклонения характеризует линейные отклонения от среднего значения тех уровней результата, которые меньше этого среднего. Чем больше значение показателя, тем меньше риск.

7. - коэффициент вариации сравнивает рискованность направлений деятельности и конкретных ситуаций по признакам (потерями), выраженными в различных единицах измерения:

Коэффициент вариации может изменяться в пределах от 0 до 100%. Чем меньше величина, тем более стабильна прогнозируемая ситуация и соответственно меньше степень риска осуществления направления деятельности или определенного мероприятия.

Таблица 2.2

Расчет коэффициента вариации по инвестиционным проектам

По данным табл. 2.2 коэффициент вариации при вложении капитала в проект "А" меньше, чем при вложении его в проект "В", что позволяет сделать вывод о принятии решения в пользу проекта "А".

8. - коэффициент риска показывает, во сколько раз возможные средние потери могут превысить возможные дополнительные доходы и рассчитывается по формуле

Чем меньше коэффициент риска, тем меньше риски и в стратегии.

Для количественной оценки риска необходимо определить все возможные последствия отдельного события и вероятности этих событий. Абсолютная величина рисков характеризуется размером прогнозируемых (возможных) потерь (убытков) в материально-вещественном или стоимостном выражении, если убытки поддаются такому измерению. В ситуации, когда недостаточно знать только размер риска в абсолютном выражении, а его значение необходимо сравнить с определенными показателями, характеризующими деятельность предприятия, проводят оциипсу риска в относительном выражении. Наиболее распространенными измерителями степени риска являются: вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом; дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.

Главная задача анализа рисков - определить факторы риска, этапы работы, при выполнении которых риск возникает, то есть установить

потенциальные сферы риска, после чего идентифицировать все возможные риски. Качественный анализ риска является наиболее сложным и требует основательных знаний, опыта и интуиции в определенной сфере экономической деятельности.

Один из важнейших етаив анализа риска - это определение факторов, обусловливающих возникновение того или иного вида риска. В современных условиях изучение ризикоутворюючих факторов должно стать одной важных целей руководства любого предприятия, претендующего на успешную работу в реалиях рыночной экономики.

В процессе анализа получают:

Информацию о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках;

Факторы риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям;

Источники и причины рисков;

Устанавливаются потенциальные зоны риска;

Определяются виды рисков.

В процессе анализа риска может применяться метод экспертных оценок для определения вероятности наступления того или иного события, а также аналитический метод оценки риска и метод проведения аналогий.

Аналитический метод позволяет определить вероятность рисков на основании собственной информационной базы. Так, с помощью аналитических расчетов, используя данные бухгалтерской отчетности и управленческого учета, можно установить вероятность риска потери имущества, риска неплатежеспособности и тому подобное.

Метод проведения аналогии во многом подобен аналитического, но обеспечивает меньшую точность. Он основывается на тождестве природы отдельных хозяйственных (финансовых) операций предприятия. Например, на основании анализа платежеспособности партнеров установлено, что в среднем 15% из них не выполняют своих обязательств, вследствие чего вероятность возникновения коммерческого риска любых операций купли-продажи также принимается на уровне 15%.

Кроме определения вероятности риска, метод проведения аналогии может использоваться для прогнозирования риска изменения цен и инфляционных процессов.

Рис. 2.1. Разделение рисков по критериям частоты и размеров

Качественный анализ, как правило, проводится на стадии разработки бизнес-плана с указанием основных путей и методов минимизации риска. Различают ряд факторов, которые могут вызвать риска. Следует отметить, что наибольших успехов достигает тот предприниматель, который может одновременно подсчитать или интуитивно определить степень риска и пойти на него.

Основная проблема, которая может вызвать риска на предприятии - это невыполнение договорных обязательств как по срокам, так и по качеству.

Существенными факторами риска являются проблемы неплатежей, дебиторской и кредиторской задолженности. Рост неплатежей приводит спад производства. Вследствие необеспеченности денежными средствами внутренний рынок приходит в упадок, спрос при этом остается неудовлетворенным, а производственные мощности предприятий-поставщиков - незагруженными.

Нередко фактическими банкротами становятся экономически здоровые предприятия, попавших в затруднительное финансовое положение из-за неплатежеспособности своих контрагентов, а также через финансовую политику, проводимую фактически все ветви государственной власти.

Анализ рисков

Понятие «анализ рисков»

Анализ риска - это процесс идентификации опасностей и оценки рисков неблагоприятных событий для отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей природной среды.

Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управления риском. От их правильной организации зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли защититься от рисков.

Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у людей, принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих безопасности предприятия, жизни и здоровью его работников и населения, имущественным интересам владельцев/акционеров и т.п.

Анализ риска имеет ряд общих положений независимо от конкретной методики анализа и специфики решаемых задач. Так, общей является задача определения допустимого уровня риска, стандартов безопасности обслуживающего персонала, населения и защиты окружающей природной среды. Следует также учитывать тот факт, что определение допустимого риска происходит, как правило, в условиях недостаточной или непроверенной информации. Кроме того, в ходе анализа приходится решать вероятностные задачи, что может привести к существенным расхождениям в получаемых результатах.

Выделяют четыре основных подхода к определению и оценке риска:

инженерный, основанный на статистике аварий, на вероятностном анализе безопасности: построение и расчет так называемых деревьев событий и деревьев отказов;
модельный, который сводится к построению моделей взаимодействия вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду; основан на расчетах;
экспертный, основанный на определении вероятностей различных событий, связей между ними и последствий аварий посредством опроса опытных специалистов или экспертов;
социологический, исследующий отношение населения к разным видам рисков с помощью социологических опросов.

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы: планирование и организацию работ; идентификацию опасностей; оценку риска; разработку рекомендаций по уменьшению риска. На рисунке представлена схема анализа техногенного риска.

На этапе планирования работ определяют анализируемый опасный производственный объект и дают его общее описание; описывают причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения анализа риска; подбирают группу исполнителей для проведения анализа риска; определяют и описывают источники информации об опасном производственном объекте; определяют цели и задачи проводимого анализа риска; обосновывают используемые методы анализа риска; определяют критерии приемлемого риска.

Цели и задачи анализа риска могут различаться и конкретизироваться на разных этапах жизненного цикла опасного производственного объекта. Например, на этапе размещения или проектирования опасного производственного объекта целью анализа риска, как правило, является выявление опасностей, количественная оценка риска, а также обеспечение учета результатов при выборе оптимальных вариантов размещения опасного производственного объекта. На этапе эксплуатации опасного производственного объекта целью анализа риска может быть проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности.

При выборе методов анализа риска учитывают цели, задачи анализа, сложность рассматриваемых объектов, наличие необходимых данных и квалификацию привлекаемых для проведения анализа специалистов.

Кроме того, нужно придерживаться следующих требований:

метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемым опасностям;
метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять формы реализации опасностей и наметить пути снижения риска;
метод должен быть повторяемым и проверяемым.

Определение (идентификация) и оценка риска составляют понятие «анализ риска». Анализ риска заключается в выявлении факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций. Оценка риска есть не что иное, как измерение степени/уровня риска качественно-количественными методами. Величина банковского риска - это стоимостная оценка подверженности риску, которая может выражаться как максимальная сумма, которую можно потерять в результате изменения того или иного фактора риска за определенный период времени. Определив риск как угрозу того, что банк понесет потери, размер которых является показателем уровня рискованности «предстоящей операции», можно сделать вывод о вероятностной сути этого понятия. Следовательно, риск можно с достаточной степенью точности оценить при помощи анализа потерь. Основная часть оценки риска сегодня основана на теории вероятности - систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие произойдет в будущем (обычно выражаемом в процентах).
Степень риска оценивается двумя основными методами - качественным и количественным. Рассмотрим их более подробно.
Качественный анализ
Данный способ оценки риска представляет собой словесное описание его уровня (например, «проекту присвоен высокий уровень риска») путем выявления негативной информации, на основании которой взвешиваются (оцениваются) негативные факторы, влияющие на величину риска. В основе качественного анализа лежат заключения экспертов (риск-менеджеров), в результате чего субъективность подобных оценок снижает достоверность получаемых результатов. Дополнительное повышение надежности результатов анализа может быть достигнуто путем количественной структуризации оцениваемых факторов.
Количественный анализ
Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях. Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется возможным. Если отнести размер вероятных потерь в процентах к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность (например, к размеру кредитных ресурсов), то получится величина риска в относительном выражении (например, «максимальные потери по проекту составят 50% от суммы кредита»). Относительное выражение риска в виде установления допустимого уровня при совершении раз- личных операций применяется при выработке политики банка. Это видимый конечный результат сложной работы по выработке подходов к оценке риска, определению допустимого его уровня, что и составляет понятие стратегии риска.

Еще по теме Анализ риска:

3.4. Оценка инвестиционного риска инвестора: выбор между анализом риска акций и волатильностью прибыли. Доходность по финансовым инструментам на рынке как база анализа требуемой доходности инвесторов по компании
2.2. Анализ маркетинговой деятельности предприятия: анализ спроса на продукцию, формирование портфеля заказов и оценка риска невостребованной продукции

Анализ риска

процесс количественного и качественного определения показателей угроз и вызовов безопасности технических систем и их отдельных компонентов; сводится преимущественно к определению вероятностей возникновения аварийных или катастрофических состояний в процессе функционирования технических систем и математического ожидания ущерба людям, окружающей среде и самим техническим системам. А.р. производится на стадиях проектирования, изготовления, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации технических систем. Основой А.р. являются физические и математические моделирование самой технической системы и ее рабочих процессов, включающее сложные взаимодействия основных компонентов системы, операторов, персонала с окружающей природной средой в штатных и нештатных ситуациях. При А.р. формируется и описываются сценарии возникновения и развития технических аварий и катастроф с применением основных определяющих уравнений и критериев физики, химии, механики, экономики, биологии и экологии катастроф. На базе А.р. осуществляется сопоставление вариантов создания технических систем, разработка мер защиты от аварий и катастроф, мониторинг опасности функционирования систем, продление ресурса безопасной эксплуатации, модернизация технических систем по мере возрастания требований безопасности, а также безопасный вывод систем из эксплуатации. А.р. является основополагающим элементом основы страховой защиты проектов и составляет научную основу государственной политики в области управления безопасностью техносферы.

EdwART. Словарь терминов МЧС , 2010

Смотреть что такое "Анализ риска" в других словарях:

анализ риска - Изучение технических требований к машине в части ограничений, идентификация опасности и расчет степени риска [ГОСТ Р ИСО 12100 1:2007] анализ риска Систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска … Справочник технического переводчика

Систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные инвестиционные проекты. По английски: Risk analysis См. также: Риск менеджмент Инвестиционный менеджмент Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

Анализ риска - систематическое использование информации для количественной оценки риска, для разработки мероприятий по снижению и предотвращению риска, для принятия риска … Российская энциклопедия по охране труда

Метод анализа, проводимый с учетом категории риска, например анализ чувствительности или моделирование возможных результатов вероятностными методами Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

Анализ риска - – систематическое использование информации для выявления опасности и количественной оценки риска. [МДС 12 28.2006] Рубрика термина: Техника безопасности Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

Анализ риска - (risk analysis): систематический процесс определения величины рисков... Источник: ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ГОСТ Р ИСО/ТО 13569 2007 (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 514 ст) … Официальная терминология

анализ риска - 2.20 анализ риска (risk analysis): Систематический процесс определения величины риска. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Анализ риска, - оценка шансов нанесения ущерба клиенту или другому человеку. Означает тщательное взвешивание шансов на конкретные виды ущерба для клиента или от клиента в данной ситуации. Анализ степени риска необходим, например, при выписке из больницы… … Словарь-справочник по социальной работе

АНАЛИЗ РИСКА - Систематическое использование информации для выявления опасности и количественной оценки риска Примечание. Этот метод направлен на системную идентификацию и оценку опасностей и рисков, а также на рекомендацию мер по их уменьшению ГОСТ Р 51898… … Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Анализ риска - процесс определения угроз безопасности системы и отдельных ее компонентов, определения их характеристик и потенциального ущерба, а также разработка мер защиты … Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

Книги

Безопасность России. Анализ риска и управление безопасностью , . Настоящий выпуск подготовлен в рамках многотомной серии Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты, издающейся с 1998 года. В настоящем томе…
Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности. В 4 частях. Часть 1. Основы анализа и регулирования безопасности , . Предлагаемый читателю очередной том (в четырех частях) многотомного издания "Безопасность России" содержит систематизацию результатов фундаментальных, поисковыхи прикладных исследований и…

Анализ рисков - это процесс оценки вероятности неблагоприятного события, происходящего в корпоративном, государственном или экологическом секторе. Анализ рисков - это изучение неопределенности данного курса действий и относится к неопределенности прогнозируемых потоков денежных потоков, дисперсии доходности портфеля / акций, вероятности успеха или неудачи проекта и возможных будущих экономических состояний. Аналитики риска часто работают в тандеме с профессионалами прогнозирования, чтобы минимизировать будущие негативные непредвиденные последствия.

РАЗВЕДЕНИЕ «Анализ рисков»

Аналитик по рискам начинает с определения того, что может пойти не так. Отрицательные события, которые могут произойти, затем взвешиваются с вероятностной метрикой для измерения вероятности возникновения события. Наконец, анализ рисков пытается оценить степень воздействия, которое будет сделано, если произойдет это событие.

Количественный анализ риска

Анализ риска может быть количественным или качественным. При анализе количественного риска модель риска строится с использованием моделирования или детерминированной статистики для присвоения числовых значений риска. Входы, которые в основном являются предположениями и случайными величинами, вводятся в модель риска. Для любого заданного диапазона ввода модель генерирует диапазон результатов или результатов. Модель анализируется с использованием графиков, анализа сценариев и / или анализа чувствительности менеджеров по рискам для принятия решений по смягчению и устранению рисков.

Моделирование методом Монте-Карло может быть использовано для создания целого ряда возможных результатов принятого решения или предпринятых действий. Моделирование - это количественный метод, который многократно вычисляет результаты для случайных входных переменных, каждый раз используя разные значения входных значений. Получившийся результат от каждого входа записывается, а конечным результатом модели является распределение вероятностей всех возможных результатов. Результаты можно обобщить на графике распределения, показывающем некоторые показатели центральной тенденции, такие как средняя и медианная, и оценка изменчивости данных посредством стандартного отклонения и дисперсии.

Результаты также могут быть оценены с использованием инструментов управления рисками, таких как анализ сценариев и таблицы чувствительности. Анализ сценариев показывает лучший, средний и худший результат любого события. Разделение различных результатов от наилучшего к худшему обеспечивает разумное распространение информации для менеджера по рискам. Например, американская компания, которая работает в глобальном масштабе, может захотеть узнать, как ее прибыль будет снижена, если курс обмена отдельных стран будет укрепляться. Таблица чувствительности показывает, как результаты изменяются при изменении одной или нескольких случайных величин или предположений. Менеджер портфеля может использовать таблицу чувствительности для оценки того, как изменения различных значений каждой ценной бумаги в портфеле повлияют на дисперсию портфеля.Другие типы инструментов управления рисками включают деревья принятия решений и анализ безубыточности.

Анализ качественного риска

Качественный анализ рисков - это аналитический метод, который не идентифицирует и не оценивает риски с численными и количественными рейтингами. Качественный анализ включает письменное определение неопределенностей, оценку степени воздействия в случае возникновения риска и планов противодействия в случае возникновения негативного события. Примеры инструментов качественного риска включают в себя анализ SWOT-анализа, причинно-следственных связей, матрицу принятия решений, теорию игр и т. Д. Фирма, которая хочет оценить влияние нарушения безопасности на своих серверах, может использовать метод качественного риска, который поможет подготовить его к любым потерянным доходы, которые могут возникнуть в результате нарушения данных.

Практически все виды крупных предприятий требуют минимального анализа рисков. Например, коммерческим банкам необходимо надлежащим образом хеджировать валютное воздействие на надзор за кредитами, в то время как крупные универмаги должны учитывать возможность сокращения доходов из-за глобальной рецессии. Важно знать, что анализ рисков позволяет специалистам выявлять и смягчать риски, но не избегать их полностью.